라임자산운용의 자(子)펀드들의 손실이 눈덩이처럼 커지고 있다. 이미 자펀드 손실 규모가 6천억원을 넘긴 데다 일부 펀드에서는 손실률 100%인 곳도 나왔다.
특히 시간이 흐를수록 펀드의 손실 규모는 점점 더 커질 전망이다.
라임자산운용은 지난 23일 기준 환매연기 중인 자펀드 손실규모가 약 6341억원이라고 24일 밝혔다. 라임운용 측은 펀드의 설정액과 순자산의 차이를 계산했다고 설명했다.
이어 "(손실액에는) TRS(총수익스와프) 레버리지 효과로 인한 손실이 반영돼 있으며 무역금융펀드 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실규모는 확대될 것"이라며 이같이 밝혔다.
그러면서 "당사가 환매연기 중인 173개 자펀드 기준, 고객 가입금액이 약 1조6335억원이므로 전액손실이 나는 최악의 경우에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것"이라고 덧붙였다.
라임운용은 "지난 2월13일에 모펀드(플루토 FI D-1호, 테티스 2호)의 기준가격을 조정했고 대부분의 자펀드들은 21일까지 기준가격 조정이 완료됐다"며 "모펀드의 투자자산과 중복되지 않으면서 자펀드에서 직접 편입한 자산이 있는 경우 2월말에 추가 조정이 있을 예정이고, 무역금융펀드의 기준가격 일부하락도 2월말에 있을 예정"이라고 밝혔다.
라임펀드의 손실규모는 앞으로 더 커질 것으로 보인다. 펀드 자산의 기준가격 조정이 계속 진행 중인데다, 아직 실사가 끝나지 않은 '플루토 TF 펀드'(무역금융펀드) 손실이 반영될 예정이어서다.
무역금융펀드는 약 2400억원 규모로 설정됐으나 투자대상인 미국의 헤지펀드 IIG(International Investment Group)가 폰지사기(다단계 금융사기)에 연루돼 이미 최소 1억달러(약 1211억원) 손실이 확정됐다.
라임운용은 무역금융펀드의 나머지 자산은 회수가 가능할 것이라고 밝혔지만, 금융감독원은 전액 손실이 날 것으로 보고 있다. 무역금융펀드가 신한금융투자와의 TRS(총수익스와프) 계약으로 2배 이상의 레버리지(차입)를 일으켰기 때문이다.
실제로 플루토 FI D-1호 펀드의 자(子)펀드인 '라임 AI스타 1.5Y 1호와 2호, 3호'는 TRS 레버리지 비율이 100%로 모두 전액 손실이 불가피할 전망이다.