[컨슈머포스트=배정임 기자] 금융당국은 한국산업은행에 대해 산업별 익스포저 한도관리, 조기경보시스템 운영 관리, 리스크관리위원회 독립성 등에 대한 경영 실태를 조사하고, 발견된 문제점에 대해 지난 4월 24일 경영유의 사항에 대한 시정 조치를 통보했다.
금융당국의 이번 한국산업은행 동경지점에 대한 경영유의 사항 관련 후속 조치는 금융회사의 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치이다.
금융감독원은 금번 조사결과를 토대로 한국산업은행 동경지점에 산업별 익스포저 한도관리, 조기경보시스템 운영 관리, 리스크관리위원회 독립성 강화 등에 대한 경영유의 사항을 통보했다.
즉, 산업별 익스포저 한도관리 관련하여 한국산업은행 동경지점은 특정 산업에 익스포저가 편중되는 것을 방지하기 위해 산업별 익스포저 한도 관리방안을 규정화하여 운영하고 있다.
그러나 규제 대상에서 제외되는 익스포저가 많고, 익스포저 비율 산출방식이 불합리하여 산업별 한도 관리가 미흡하고 한도규제의 실효성이 부족하였다.
즉, 한도 규제 도입 취지와 달리 한도소진액 제외 기준이 관대하여 운송업 익스포저 대부분이 한도 소진액 제외 익스포저에 해당 (2019.11월 기준 80.1%)하고, 산업별 비율 산출시 한도소진액에서 제외되는 익스포저(검사 대상기간중 최대 53.5%)를 분모에서 제외하지 않아 산업별 익스포저 비율이 과소 계상되고, 제외되는 익스포저가 증가할수록 타 산업별 익스포저 비율이 감소하게 되는 등 산출방식이 불합리한 것으로 나타났다.
따라서 금융당국은 산업별 익스포저 한도의 산정기준을 강화하고 산출방식을 개선하여 리스크관리의 실효성을 제고할 필요가 있다고 주문했다.
이어서, 조기경보시스템 운영 관리와 관련하여 한국산업은행 동경지점은 여신거래처를 분기별로 모니터링(Credit Review)하고 부실화 가능성이 높은 기업을 조기경보기업으로 선정하여 관리하고 있다.
그러나, 점검 대상에서 제외하는 여신이 많고 조기경보기업을 객관적인 기준을 통해 선정하지 않는 등 주관적이며, 조기경보기업 판정결과를 신용등급 평가에 직접적으로 반영하지 않는 등 조기경보체계가 조기에 위험을 식별하여 선제적으로 대응하기 어려운 것으로 점검되었다.
즉, 신용등급에 관계없이 사후관리 실익이 없다고 판단하는 경우 제외가 가능하도록 운영함으로써 2022.9월말 기준 점검대상 여신이 29.8%에 불과하였고, 부실화가능성이 높은 기업을 조기경보기업으로 선정하고 있으나, 부실화가능성이 높다고 결정하기 위한 기준이 없는 것으로 나타났다.
따라서 금융당국은 모니터링 대상 여신범위를 확대하고, 조기경보기업을 선정하기 위한 객관적인 기준을 마련하며 판정결과를 신용등급평가에 연계하여 반영하도록 하는 등 선제적 리스크관리를 강화할 필요가 있다고 주문했다.
아울러 리스크관리위원회 독립성 관련하여 한국산업은행 동경지점의 리스크관리위원회는 실효성 있는 리스크관리를 위해 독립적으로 리스크관리 정책 승인, 리스크한도 점검 및 영업부문에 대한 견제기능을 수행해야 하는데도 여신거래를 취급한 영업부문 책임자가 리스크관리위원회 구성원으로 참여하여 의결권을 행사하는 등 위원회의 독립적인 의사결정이 약화되거나 견제기능이 적절하게 작동하지 않을 우려가 있는 것으로 점검되었다.
따라서 금융당국 영업부문 책임자는 영업 관련 안건의 심의·의결시 의결권을 제한하는 등 리스크관리 위원회의 독립성을 제고할 필요가 있다고 주문했다.